Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 31 августа присвоило ожидаемый кредитный рейтинг "eААА(ru.sf)" старшему траншу облигаций с залоговым обеспечением, планируемых к выпуску ООО "СФО ТКБ МСП 1", говорится в сообщении АКРА.

Объем планируемого выпуска составит 5,748 млрд рублей, дата погашения - 31 октября 2033 года. Ставка купона фиксированная.

"Младшему траншу, представленному в форме субординированного кредита, кредитный рейтинг АКРА не присваивался. Ожидаемый кредитный рейтинг старшего транша, выпущенного в рамках данной динамической сделки секьюритизации кредитов МСП, достиг максимального уровня "eAAA(ru.sf)" благодаря кредитной поддержке, оказываемой старшему траншу субординированным (младшим) траншем, а также удовлетворительному кредитному качеству портфеля обеспечения", - уточняется в пресс-релизе агентства.

Облигации будут размещаться в рамках сделки секьюритизации портфеля кредитов, выданных Транскапиталбанком предприятиям - субъектам малого и среднего предпринимательства. Средства, привлеченные эмитентом в результате размещения облигаций, планируется использовать для покупки портфеля кредитов, номинированных в рублях и выданных банком субъектам МСП. Приобретаемые эмитентом права требований по кредитам МСП включены в состав залогового обеспечения облигаций. Основным источником финансирования исполнения обязательств по облигациям являются денежные средства, получаемые эмитентом от заемщиков в счет оплаты обязательств по кредитам.

Сделка является динамической: структурой сделки предусмотрено включение новых кредитов в состав залогового обеспечения взамен погашенных в течение двух лет с момента эмиссии облигаций с залоговым обеспечением при соблюдении определенных условий.

События, которые могут привести к негативному рейтинговому действию, включают следующие: ухудшение макроэкономических условий, выходящее за рамки стресс-сценариев, использованных в процессе рейтингового анализа; рост просроченной задолженности и повышение уровня потерь по кредитному портфелю, превышающие параметры, использованные в процессе рейтингового анализа; внесение в законодательство изменений, способных оказать существенное негативное влияние на сделку; снижение рейтинга долгосрочной кредитоспособности банка счета при условии невозможности его замены.

ООО "СФО ТКБ МСП 1" - коммерческая структура Транскапиталбанка, исключительным предметом деятельности которой является приобретение прав требования по кредитам (займам), выданным юридическим лицам, а также осуществление эмиссии облигаций с залоговым обеспечением.