Доналоговая прибыль российских банков по итогам 2020 года снизится на 20-25% по сравнению с прошлым годом до 1,2-1,3 трлн руб. (против 1,6 трлн руб. без учета влияния МСФО 9 в 2019 году), прогнозирует рейтинговое агентство "Эксперт РА" в своем исследовании. А ROE составит около 10-11% против 14,6% за 2019 год. "К сокращению прибыли приведет как отрицательная переоценка ценных бумаг и рост отчислений в РВПС, обусловленный ухудшением качества кредитов, так и замедление кредитования. Кроме того, негативное влияние на прибыльность сектора окажет снижение чистой процентной маржи (до 3,9% по итогам 2020 года против 4,1% в прошлом году) вследствие роста стоимости фондирования, снижения темпов роста высокодоходных розничных кредитов и усиления конкуренции за заемщиков с невысокой долговой нагрузкой", говорится в исследовании "Эксперт РА".

Начало 2020 года охарактеризовалось сразу несколькими событиями, которые проверят иммунитет банковской системы России к кризисным явлениям. В своем прогнозе по банковскому сектору "Эксперт РА" исходит, прежде всего, из умеренно негативного сценария, но не исключает и реализации кризисного сценария. По мнению агентства, ближайшие два месяца будут определяющими для выбора сценарного вектора.

В соответствии с обоими сценариями агентство ожидает снижения рентабельности банковского сектора по итогам 2020 года.

В текущей ситуации наибольшее замедление возможно в сегментах автокредитования и необеспеченной розницы на фоне роста цен на автомобили и ужесточения банками своих кредитных политик в отношении необеспеченного кредитования. Банки снизят объемы вновь выдаваемых кредитов пока ситуация не стабилизируется. Учитывая, что кредитования ФЛ в последние годы было наиболее маржинальным сегментом, то это окажет заметное давление на финансовый результат сектора.

Банковский сектор может столкнуться с ухудшением качества кредитных портфелей как корпоративных, так и розничных заемщиков. Формирование дополнительных резервов приведет к снижению запаса по капиталу. Тем не менее, "Эксперт РА" отмечает, что на текущий момент благодаря внедрению буферов капитала в соответствии с Базелем III, банковский сектор значительно лучше защищен, чем в предыдущие кризисы. Тем не менее, отдельные игроки, демонстрирующие продолжительное время слабый запас капитал, окажутся в зоне повышенного риска вследствие сокращения генерации капитала.

В 2020 году темп прироста розничного кредитования во всех сегментах существенно замедлится. Сдерживающее влияние на ипотечное кредитование окажут рост цен на недвижимость, слабый платежеспособный спрос и введение повышенных коэффициентов риска по заемщикам с высоким ПДН. Кроме того, говорится в исследовании, на объем портфеля ипотечных кредитов отрицательно повлияет увеличение числа сделок секьюритизации в рамках фабрики ипотечных ценных бумаг АО "ДОМ.РФ" (планируемый объем сделок до 2021 года включительно около 1,15 трлн руб.). Сегмент потребительского кредитования в текущем году вырастет в пределах 10% против 21% годом ранее вследствие повышенных коэффициентов риска по заемщикам с высоким ПДН и роста просроченный задолженности на фоне падения доходов населения.