Анализ банковской системы методом сегментирования.
На сайте Банка России есть раздел региональной статистики - полный набор финансовых показателей банков в разрезе каждого региона за несколько лет. Однако при этом не учитывается, что более 60% всех банков (в том числе крупнейших) приходится на Москву и в то же время существует много субъектов РФ, где число самостоятельных банков не превышает 3-5, показатели которых очень малы по сравнению с показателями московских банков.
Такой анализ не дает достаточной информации, на основе которой можно было бы принимать важные решения. Для исправления ситуации необходимы дополнительное сегментирование банковской системы РФ и углубленное изучение каждого сегмента с точки зрения его роли в банковском секторе, тенденций развития и т.д. (например, разбиение по видам клиентов, занимаемым бизнес-нишам, размерам активов и др.). Таких исследований в России очень немного.
По нашему мнению, наиболее удачной из аналитических работ по сегментации банков последнего времени является исследование, проведенное специалистами аналитического центра журнала «Эксперт» по заказу Института общественного проектирования1. Исследование представляет собой попытку сегментирования банковской системы России, основанного на агрегированных балансовых показателях каждого банка, входящего в эту систему.
Исследователи исходили из того, что традиционный взгляд на банковскую систему как на единообразную массу банков и НКО, различия между которыми ограничиваются размерами их активов и набором разрешенных им операций, неверен по сути. Цель анализа и расчетов заключалась в следующем: грамотно сегментировать банковскую систему на относительно обособленные сегменты (кластеры). По мнению авторов, каждый кластер (совокупность банков) является своеобразной и самостоятельной системой, которая в силу своей ограниченности и относительной простоты более легка в управлении, более способна к развитию и реформированию, чем неоднородная масса кредитных организаций, составляющая банковскую систему России.
В качестве базы или принципа формирования каждого кластера предложено рассматривать один или несколько ключевых критериев, позволяющих с достаточной степенью достоверности идентифицировать каждый конкретный банк. За основу работы по сегментированию банковской системы авторы взяли методику кластерного анализа банков, описанную в книге Ж. Матука «Финансовые системы Франции и других стран».
По данным на 01.09.2005 г. в банковской системе РФ было представлено 1437 банков и небанковских кредитных организаций (НКО), в том числе действовавших банков - 1225, действовавших НКО - 46. При этом доля только 20 крупнейших по размеру активов банков в общем объеме активов банковской системы страны составляла 62%, в совокупном капитале -52, выданных кредитах - 65, вложениях в ценные бумаги - 65%, т.е. 2/3 общего объема основных показателей банковской системы России приходится на 1,6% от числа действующих банков. Таким образом, фактически Центральный банк описывает и анализирует в своих отчетах не банковскую систему в целом, а несколько десятков крупных банков.