Система прогнозирования на валютном рынке.

Можно выделить разработанный алгоритм модели прогнозирования валютных курсов и валютных индексов.

  • Долгосрочные перспективы заданной валютной пары расцениваются с позиций многостороннего анализа макроэкономических индикаторов. Результаты фундаментального анализа, публикуемые ведущими аналитическими агентствами и коммерческими банками, способны упростить и удешевить процедуру прогнозирования.
  • На основе фундаментальной модели выявляются макроэкономические показатели, являющиеся главными в данной фазе экономического цикла. При этом показатель занятости в экономике учитывается перманентно в силу своей важности. Например, начиная с конца 2003 г. представители ФРС США стали заявлять о будущем цикле повышения учетной ставки от уровня 1% в противовес инфляционному давлению. Таким образом, данные по динамике учетной ставки ФРС и показатели инфляции стали для участников рынка важнейшими среди макроэкономических индикаторов фундаментального анализа FOREX.
  • Дни официальной публикации данных расцениваются как трудно прогнозируемые, поэтому целиком исключаются из инвестиционной активности. Полученные данные корректируют модель и могут использоваться для прогнозирования начиная со дня, следующего за датой публикации макроэкономического показателя.
  • Среднесрочный и краткосрочный анализ будущего состояния валютного рынка проводится целиком инструментарием технического анализа с использованием системы тройного выбора. При этом выбор индикаторов основан на программном тестировании наличия высокой степени корреляции между сигналами индикатора и динамикой валютного курса. Инструменты теханализа, показывающие прогностическую ценность для определенной валютной пары, составляют механическую систему прогнозирования.

Представленный алгоритм позволяет аналитическому подразделению коммерческого банка оценивать динамику курса любой иностранной валюты в тесной взаимосвязи с макроэкономической ситуацией и политикой центрального банка. Система помогает избежать трудно предсказуемой волатильности цен на рынке благодаря выявлению основополагающих макроэкономических показателей конкретного экономического цикла.

Отражая высочайшую ликвидность валютного рынка FOREX и широкую вовлеченность банков в торговлю, данный алгоритм призван учитывать рыночные факторы с помощью богатого инструментария технического анализа. На наш взгляд, система универсальна и дает возможность статистической программной оценки создаваемых прогнозов на исторических данных о валютной динамике.

Н. Кулаков

Стр.:  1 | 2 | 3 | 4

Печать Отправить ссылку

НОВОСТИ

30 мая 2021 г.
20:15Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 30 апреля снизилась на 1,03% и составила 56559,671 млрд руб.
19:15Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 74,9643 руб.
19:15Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 90,6054 руб.
19:15Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,5917 руб.
19:02Мосбиржа зарегистрировала облигации ЛК "Европлан" серии 001Р-02
18:58Индекс МосБиржи снизился на 0,8%, индекс РТС - на 1,7%, за апрель индикаторы выросли на 0,1% и 0,5% соответственно
18:48Годовой убыток Sollers по МСФО составил 2,1 млрд руб.
18:38Цена палладия впервые превысила $3000 за унцию
18:25Конкуренция на рынке размещения ВДО будет усиливаться, эмитенты становятся разумнее - эксперт
18:15Нефть дешевеет, но завершает неделю и месяц в плюсе
18:00Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 74,8732 руб.
17:50SWIFT не меняет позицию по поводу возможного отключения России от системы - Россвифт
17:43Агрохолдинг "Солтон" завершил размещение облигаций на 60 млн рублей
17:40Апрельсикй индекс потребдоверия в США подскочил до максимума с марта 2020 года
17:39Мосбиржа зарегистрировала облигации ООО "Транс-Миссия" серии БО-П02
Ламинат, паркетная доска, массив, пробка напольная купить в интернет магазине Евро.. Кроме того, в настоящее время существуют и успешно используются ламинированные стеновые панели. Особой популярностью у российских покупателей пользуется ламинат дуба. Ламинированая технология при своей привлекательной цене может сделать оформление помещений настоящим удовольствием, поскольку цветовое разнообразие абсолютно неисчислимо, а укладка ламинированного пола доступна даже не слишком искушенным в ремонтных работах людям, поскольку напольные покрытия снабжены замками...