Коэффициентный анализ в системе кредитных рейтингов заемщиков банка.

Регулирование кредитного риска на основе кредитных рейтингов.

Важно подчеркнуть, что регулирование кредитного риска на основе внутренних кредитных рейтингов не ограничивается вопросами резервирования. Система дифференциации контрагентов по величине риска - очень мощное средство, позволяющее банку основывать свою ежедневную деятельность на фундаментальных теоретических подходах, способных в долгосрочной перспективе обеспечить кредитной организации дополнительную устойчивость и конкурентные преимущества на рынке. Важнейшими направлениями регулирования кредитного риска на основе системы внутренних кредитных рейтингов являются вопросы ценообразования, создающие эффективный механизм возмещения ожидаемых потерь по кредитному риску за счет ставки по кредитному продукту, а также система лимитов.

Для целей ценообразования по каждой рейтинговой группе могут быть установлены базовые кредитные спрэды. Это позволит банку придерживаться единой ценовой политики, учитывающей премию за риск, вне зависимости от конкретного рынка и вида инструмента.

Благодаря использованию рейтинговых оценок можно осуществлять регулирование профиля принимаемого банком кредитного риска за счет установления следующих видов лимитов:

  • лимиты на максимальный объем вложений на одного контрагента, в процентах от капитала банка. При этом лимит в 25% собственных средств банка, или максимально допустимое значение норматива Нб, устанавливается только в отношении самых надежных заемщиков банка. Более высокие по риску рейтинговые группы должны иметь меньший порог концентрации вложений на одного контрагента;
  • лимит на максимальный риск контрагента, который устанавливается исходя из максимально допустимой вероятности дефолта, к примеру на уровне 20%;
  • лимиты на максимальный срок вложений. Максимальный срок вложений может устанавливаться исходя из временного горизонта, на котором достигается максимально допустимая вероятности дефолта накопленным итогом, к примеру на уровне 20%.

Вероятностная параметризация рейтинговой системы, необходимая для требований резервирования, ценообразования и установления некоторых лимитов, на первоначальном этапе может быть произведена на основе статистики международных рейтинговых агентств. Для этого устанавливаются соответствия между внутренними кредитными рейтингами и рейтингами международных рейтинговых агентств по международной рейтинговой шкале. При всех дискуссионных аспектах данной процедуры — это единственно возможный подход к реализации стоимостной оценки и регулированию кредитного риска в условиях отсутствия статистики дефолтов.

Система внутренних кредитных рейтингов также с большой эффективностью может быть использована для целей установления объема мониторинга отдельных контрагентов банка в зависимости от кредитного рейтинга. Данный подход позволяет оптимально распределить ограниченные ресурсы с целью более обстоятельного мониторинга повышенных источников риска.

Кроме того, внутренние кредитные рейтинги могут быть успешно интегрированы в процедуры мониторинга качества клиентов банка и «работающих» портфелей, подверженных кредитному риску (т.е. активов без признаков проблемности, например, с «хорошим» обслуживанием долга в соответствии с Положением №254- П), а также использоваться в целях стратегического банковского планирования. Здесь возможны следующие направления:

  • мониторинг распределения по рейтинговым группам отдельных видов контрагентов (банки, предприятия, субъекты, страховые компании), а также всех контрагентов в целом - как на уровне банка, так и на уровне головного офиса и филиалов в отдельности;
  • мониторинг распределения по рейтинговым группам сумм различных портфелей банка, а также совокупного портфеля в целом;
  • планирование структуры активов/пассивов, прогнозирование финансового результата по портфелям и распределение капитала банка на покрытие рисков, исходя из динамики качества контрагентов, фактической статистики дефолтов, величины ожидаемых и непредвиденных потерь по портфелям.
Стр.:  1 | 2 | 3 | 4 | 5
Печать Отправить ссылку

Forex: валютные пары

НОВОСТИ

30 октября 2018 г.
17:59Усманов хочет помочь своему другу - владельцу "Эвертона"
17:32Воробьев: Подмосковью "нужны новые рабочие места на новых заводах", а "лишнее жилье не нужно"
16:29Грузия обновила собственный тридцатилетний рекорд урожая винограда
14:51Требования к уровню криптозащиты ограничивают возможность предоставления банковских услуг гражданам на основе биометрии
13:59Илон Маск заплатит штраф и выйдет из совета директоров Tesla
13:02Россия подписала контракт с организаторами Формулы 1 до 2025 года
12:14В Госдуму внесен законопроект о перераспределении акцизов между регионами и центром
11:35Меры господдержки российского автопрома будут разработаны к концу октября
10:49Глава МИД Китая: международная торговля не должна быть игрой в одни ворота
09:58На дивиденды за 2018 год Сбербанк направит 50% чистой прибыли
09:02ЦБ РФ установил курс евро с 29 сентября в размере 76,2294 руб.
09:01ЦБ РФ установил курс доллара США с 29 сентября в размере 65,5906 руб.
29 октября 2018 г.
18:02Объем средств, направляемых в Фонд развития в 2019 году, повышен до 436,9 млрд руб.
17:14Министр транспорта РФ выдвинут в совет директоров "Аэрофлота"
16:35Минсельхоз готов до 2024 года потратить 20 млн руб. на экспорт сельхозпродукции в Китай
Ножи гильотинные – достаточно востребованное специализированное оборудование.. Гильотинные ножи 1250х100х40. Гильотинные ножи 1250х100х40 Стоимость уточняйте. Продажа оптом и в розницу.