Система прогнозирования на валютном рынке.

Можно выделить разработанный алгоритм модели прогнозирования валютных курсов и валютных индексов.

  • Долгосрочные перспективы заданной валютной пары расцениваются с позиций многостороннего анализа макроэкономических индикаторов. Результаты фундаментального анализа, публикуемые ведущими аналитическими агентствами и коммерческими банками, способны упростить и удешевить процедуру прогнозирования.
  • На основе фундаментальной модели выявляются макроэкономические показатели, являющиеся главными в данной фазе экономического цикла. При этом показатель занятости в экономике учитывается перманентно в силу своей важности. Например, начиная с конца 2003 г. представители ФРС США стали заявлять о будущем цикле повышения учетной ставки от уровня 1% в противовес инфляционному давлению. Таким образом, данные по динамике учетной ставки ФРС и показатели инфляции стали для участников рынка важнейшими среди макроэкономических индикаторов фундаментального анализа FOREX.
  • Дни официальной публикации данных расцениваются как трудно прогнозируемые, поэтому целиком исключаются из инвестиционной активности. Полученные данные корректируют модель и могут использоваться для прогнозирования начиная со дня, следующего за датой публикации макроэкономического показателя.
  • Среднесрочный и краткосрочный анализ будущего состояния валютного рынка проводится целиком инструментарием технического анализа с использованием системы тройного выбора. При этом выбор индикаторов основан на программном тестировании наличия высокой степени корреляции между сигналами индикатора и динамикой валютного курса. Инструменты теханализа, показывающие прогностическую ценность для определенной валютной пары, составляют механическую систему прогнозирования.

Представленный алгоритм позволяет аналитическому подразделению коммерческого банка оценивать динамику курса любой иностранной валюты в тесной взаимосвязи с макроэкономической ситуацией и политикой центрального банка. Система помогает избежать трудно предсказуемой волатильности цен на рынке благодаря выявлению основополагающих макроэкономических показателей конкретного экономического цикла.

Отражая высочайшую ликвидность валютного рынка FOREX и широкую вовлеченность банков в торговлю, данный алгоритм призван учитывать рыночные факторы с помощью богатого инструментария технического анализа. На наш взгляд, система универсальна и дает возможность статистической программной оценки создаваемых прогнозов на исторических данных о валютной динамике.

Н. Кулаков

Стр.:  1 | 2 | 3 | 4

Печать Отправить ссылку

НОВОСТИ

28 сентября 2020 г.
13:15Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 28 сентября растет
13:14Москва улучшила свои позиции в рейтинге глобальных финцентров
13:05Средний курс покупки наличного доллара США в банках Москвы достиг максимального значения за месяц и составляет 77,7282 руб.
13:03Обанкротившаяся американская оружейная компания Remington будет разделена между семью покупателями
13:02Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 77,73/79,74 руб.
13:02По состоянию на 13:00 мск 28 сентября средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 78,11/79,55 руб.
13:02Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы на 13:00 мск составил 90,6/92,69 руб.
12:54Нынешний кризис в турсфере дает возможность переориентироваться на экотуризм - глава ООН
12:29Постпреды стран ЕС согласовали расширение списка индивидуальных санкций против РФ
12:26Рынки акций Европы уверенно повышаются в ходе торгов
12:22Количество ИП выросло в Москве по сравнению с прошлым годом на 5%
12:11Россияне не торопятся бронировать поездки по стране из-за неопределенности с коронавирусом
12:02Принципиальное решение об отмене роуминга Белоруссия и Россия примут к 1 октября
11:53Американские производители сланцевой нефти ведут переговоры о слиянии
11:45Доллар вырос на 1,85 руб.
Ламинат, паркетная доска, массив, пробка напольная купить в интернет магазине Евро.. Кроме того, в настоящее время существуют и успешно используются ламинированные стеновые панели. Особой популярностью у российских покупателей пользуется ламинат дуба. Ламинированая технология при своей привлекательной цене может сделать оформление помещений настоящим удовольствием, поскольку цветовое разнообразие абсолютно неисчислимо, а укладка ламинированного пола доступна даже не слишком искушенным в ремонтных работах людям, поскольку напольные покрытия снабжены замками...