Система прогнозирования на валютном рынке.

Можно выделить разработанный алгоритм модели прогнозирования валютных курсов и валютных индексов.

  • Долгосрочные перспективы заданной валютной пары расцениваются с позиций многостороннего анализа макроэкономических индикаторов. Результаты фундаментального анализа, публикуемые ведущими аналитическими агентствами и коммерческими банками, способны упростить и удешевить процедуру прогнозирования.
  • На основе фундаментальной модели выявляются макроэкономические показатели, являющиеся главными в данной фазе экономического цикла. При этом показатель занятости в экономике учитывается перманентно в силу своей важности. Например, начиная с конца 2003 г. представители ФРС США стали заявлять о будущем цикле повышения учетной ставки от уровня 1% в противовес инфляционному давлению. Таким образом, данные по динамике учетной ставки ФРС и показатели инфляции стали для участников рынка важнейшими среди макроэкономических индикаторов фундаментального анализа FOREX.
  • Дни официальной публикации данных расцениваются как трудно прогнозируемые, поэтому целиком исключаются из инвестиционной активности. Полученные данные корректируют модель и могут использоваться для прогнозирования начиная со дня, следующего за датой публикации макроэкономического показателя.
  • Среднесрочный и краткосрочный анализ будущего состояния валютного рынка проводится целиком инструментарием технического анализа с использованием системы тройного выбора. При этом выбор индикаторов основан на программном тестировании наличия высокой степени корреляции между сигналами индикатора и динамикой валютного курса. Инструменты теханализа, показывающие прогностическую ценность для определенной валютной пары, составляют механическую систему прогнозирования.

Представленный алгоритм позволяет аналитическому подразделению коммерческого банка оценивать динамику курса любой иностранной валюты в тесной взаимосвязи с макроэкономической ситуацией и политикой центрального банка. Система помогает избежать трудно предсказуемой волатильности цен на рынке благодаря выявлению основополагающих макроэкономических показателей конкретного экономического цикла.

Отражая высочайшую ликвидность валютного рынка FOREX и широкую вовлеченность банков в торговлю, данный алгоритм призван учитывать рыночные факторы с помощью богатого инструментария технического анализа. На наш взгляд, система универсальна и дает возможность статистической программной оценки создаваемых прогнозов на исторических данных о валютной динамике.

Н. Кулаков

Стр.:  1 | 2 | 3 | 4

Печать Отправить ссылку

Forex: валютные пары

НОВОСТИ

30 декабря 2019 г.
18:07Москва удостоилась "туристического Оскара" World Travel Awards
16:28"Аэрофлот" прекратит информировать по SMS о начале посадки на рейс
15:46Строительство хордовых скоростных магистралей в Москве планируется завершить в начале 2023 года
15:07Мигранты переводят на родину втрое больше средств, чем богатые страны предоставляют развивающимся
14:29Половина работающих россиян планирует провести 31 декабря на служебном посту
13:51Хуснуллин рассказал о планах по расширению московского метро
13:16РФПИ продал часть пакета в "Московской бирже"
12:53ЦБ РФ предлагает компаниям, акции торгуются вне котировальных списков, руководствоваться принципами "Кодекса корпоративного управления"
12:39Fitch улучшило прогноз по рейтингам "ГТЛК" и "Росагролизинга"
12:10Минприроды РФ утвердило правила квотирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
11:34Темпы увеличения импорта СПГ Китаем этой зимой замедлятся
11:09Российские банки в январе-октябре сократили выдачу ипотечных кредитов на 5,8%
10:36"Мосбиржа" переносит покупку части акций "Казахстанской фондовой биржи" на следующий год
10:09Переговоры России и Украины на уровне экспертов возобновятся на следующей неделе - "Газпром"
09:21ЦБ: количество ПАО, максимально придерживающихся лучших практик корпуправления, выросло в 2 раза
Ламинат, паркетная доска, массив, пробка напольная купить в интернет магазине Евро.. Кроме того, в настоящее время существуют и успешно используются ламинированные стеновые панели. Особой популярностью у российских покупателей пользуется ламинат дуба. Ламинированая технология при своей привлекательной цене может сделать оформление помещений настоящим удовольствием, поскольку цветовое разнообразие абсолютно неисчислимо, а укладка ламинированного пола доступна даже не слишком искушенным в ремонтных работах людям, поскольку напольные покрытия снабжены замками...