Система прогнозирования на валютном рынке.

Можно выделить разработанный алгоритм модели прогнозирования валютных курсов и валютных индексов.

  • Долгосрочные перспективы заданной валютной пары расцениваются с позиций многостороннего анализа макроэкономических индикаторов. Результаты фундаментального анализа, публикуемые ведущими аналитическими агентствами и коммерческими банками, способны упростить и удешевить процедуру прогнозирования.
  • На основе фундаментальной модели выявляются макроэкономические показатели, являющиеся главными в данной фазе экономического цикла. При этом показатель занятости в экономике учитывается перманентно в силу своей важности. Например, начиная с конца 2003 г. представители ФРС США стали заявлять о будущем цикле повышения учетной ставки от уровня 1% в противовес инфляционному давлению. Таким образом, данные по динамике учетной ставки ФРС и показатели инфляции стали для участников рынка важнейшими среди макроэкономических индикаторов фундаментального анализа FOREX.
  • Дни официальной публикации данных расцениваются как трудно прогнозируемые, поэтому целиком исключаются из инвестиционной активности. Полученные данные корректируют модель и могут использоваться для прогнозирования начиная со дня, следующего за датой публикации макроэкономического показателя.
  • Среднесрочный и краткосрочный анализ будущего состояния валютного рынка проводится целиком инструментарием технического анализа с использованием системы тройного выбора. При этом выбор индикаторов основан на программном тестировании наличия высокой степени корреляции между сигналами индикатора и динамикой валютного курса. Инструменты теханализа, показывающие прогностическую ценность для определенной валютной пары, составляют механическую систему прогнозирования.

Представленный алгоритм позволяет аналитическому подразделению коммерческого банка оценивать динамику курса любой иностранной валюты в тесной взаимосвязи с макроэкономической ситуацией и политикой центрального банка. Система помогает избежать трудно предсказуемой волатильности цен на рынке благодаря выявлению основополагающих макроэкономических показателей конкретного экономического цикла.

Отражая высочайшую ликвидность валютного рынка FOREX и широкую вовлеченность банков в торговлю, данный алгоритм призван учитывать рыночные факторы с помощью богатого инструментария технического анализа. На наш взгляд, система универсальна и дает возможность статистической программной оценки создаваемых прогнозов на исторических данных о валютной динамике.

Н. Кулаков

Стр.:  1 | 2 | 3 | 4
Печать Отправить ссылку

Forex: валютные пары

НОВОСТИ

30 апреля 2019 г.
18:05Премьер Белоруссии: с запуском Нежинского ГОКа страна станет более значимым игроком на мировом рынке калия
17:54Оборот глобального рынка электронной коммерции составил $29 трлн - ЮНКТАД
17:31Неопределенность по Brexit может сказаться на ценах на французское вино
16:43Минпромторг РФ предлагает исключить список обязательных техопераций для локализации в автопроме
15:59Козак: выпадающие доходы бюджета от корректировки демпфера частично будут компенсированы допакцизом на газойл
15:30WWF России: на экотуризм приходится четверть мирового рынка путешествий
14:57Минэнерго ожидает среднегодовой рост потребления электроэнергии в 1,2% до 2024 года
21 апреля 2019 г.
18:02Китай начинает новый этап развития рынка электромобилей
17:11Объем рынка доверительного управления по итогам 2018 года превысил 8 трлн руб.
16:19Активы пяти крупнейших российских банков в марте увеличились на 0,5%
15:35В марте банковские вклады в валюте не изменились, рублевые выросли на 0,2%
14:49В Москве и Санкт-Петербурге растет доля свободных помещений стрит-ритейла
14:02Кредиты нефинансовому сектору в марте увеличились на 0,4%
13:20Спрос на летние речные круизы по России в этом году вырос на 10-15%
12:39Просроченная задолженность физлиц по банковским кредитам в марте снизилась на 1,4%
Ламинат, паркетная доска, массив, пробка напольная купить в интернет магазине Евро.. Кроме того, в настоящее время существуют и успешно используются ламинированные стеновые панели. Особой популярностью у российских покупателей пользуется ламинат дуба. Ламинированая технология при своей привлекательной цене может сделать оформление помещений настоящим удовольствием, поскольку цветовое разнообразие абсолютно неисчислимо, а укладка ламинированного пола доступна даже не слишком искушенным в ремонтных работах людям, поскольку напольные покрытия снабжены замками...