Система прогнозирования на валютном рынке. Общие принципы.

Предлагаем следующие общие принципы прогнозирования на валютном рынке.

  • Прогнозирование краткосрочных и среднесрочных колебаний на валютном рынке необходимо проводить в рамках технического анализа. При этом первичная реакция участников валютного рынка на публикацию важнейших макроэкономических показателей исключается из анализа, поскольку представляет собой трудно оценимую высокую волатильность рынка.
  • Прогнозировать долгосрочные тенденции валютного рынка необходимо при помощи инструментария фундаментального анализа обеих валют, входящих в исследуемую валютную пару.
  • Приоритетное значение при прогнозировании отдается долгосрочной тенденции. Данный посыл означает, что при анализе среднесрочных перспектив валюты необходимо рассматривать направление долгосрочной тенденции, отдавая предпочтение прогнозируемым движениям валюты в направлении основной тенденции. Аналогичным образом прогнозист действует при анализе краткосрочного тренда в рамках среднесрочного. Важнейшим следствием данного правила является так называемая система тройного выбора, разработанная А. Элдером. Концепция предполагает использование при прогнозировании трех временных промежутков. Вне зависимости от срочности инвестирования метод предполагает рассматривать как более длинный, так и более короткий промежутки времени. При этом движение валютного курса на средних графиках против основной тенденции расценивается сигналом к будущему продолжению тренда. Последним фильтром системы является разворот цен в сторону основной тенденции, указываемый краткосрочными индикаторами.

Фундаментальный анализ финансовых рынков практически лишен прелестей использования психологических индикаторов, они в его арсенале практически отсутствуют. Часто причисляемые к психологическим индикаторам различные индексы делового оптимизма при ближайшем рассмотрении не могут быть отнесены к данному ряду индикаторов валютного рынка. Оценки производственной ситуации — это не что иное, как прогнозные значения, рассчитываемые производителями на основании исторических данных по отрасли и экстраполированные в будущее. Следовательно, всевозможные индексы делового оптимизма целесообразно рассматривать не в качестве психологических индикаторов, а в качестве усредненных оценок фундаментальных макроэкономических показателей промышленного производства товаров и услуг.

Инструменты технического анализа, напротив, изобилуют методами оценки психологических факторов, оказывающих влияние на курс иностранной валюты. Именно учет психологической составляющей торговли на международном валютном рынке FOREX инструментарием технического аналитика дает возможность оценивать продолжительность однонаправленного движения валютных курсов. Классический графический анализ, анализ уровней поддержки и сопротивления, а также индикаторы, основанные на скользящих средних значениях, предоставляют прогнозную информацию о ценовых ориентирах в рамках краткосрочной и среднесрочной тенденций.

Правила интерпретации инструментов теханализа, в отличие от фундаментальных, обладают достаточно жесткой системой контроля, сигнализирующей о достоверности выдвинутых ранее прогнозов. Реализуемая таким образом система риск-менеджмента позволяет коммерческому банку своевременно ликвидировать убыточные позиции, минимизируя общие потери.

Стр.:  1 | 2 | 3 | 4

Печать Отправить ссылку

Forex: валютные пары

НОВОСТИ

6 апреля 2020 г.
19:53Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 6 апреля растет
19:48МФК "Мигкредит" готовит выпуск облигаций на 400 млн рублей
19:45Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 6 апреля выросла на 1,16% и составила 41784,557 млрд руб.
19:15Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 76,3733 руб.
19:15Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,7566 руб.
19:15Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 82,5206 руб.
18:59Российский рынок акций завершил торги на позитиве
18:58Продажи BMW в январе-марте снизились на 20,6%
18:52Развивающиеся экономики готовятся к рецессии
18:46Франция может столкнуться с самой сильной рецессией с конца Второй мировой войны - глава Минфина
18:41ПГК приобрела по оферте облигации 3-й серии на 2 млн рублей
18:41Цены на российскую пшеницу растут
18:36Банк Англии запустит программу финансирования малого и среднего бизнеса раньше, чем планировалось
18:27В пятницу пройдет экстренное совещание министров энергетики G20
18:15Импортные огурцы и томаты включены в перечень продукции, запрещенной для закупок