ЦБ РФ даст банкам регулятивные послабления при расчете достаточности капитала по кредитам для малого и среднего бизнеса и вложениям в субординированные обязательства компаний. Проект изменений в инструкцию N199-И "Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией" опубликован на сайте регулятора и планируется к вступлению в третьем квартале 2020 года.

В частности, банки смогут оценивать кредиты компаниям МСП с коэффициентом риска 75% в течение одного года с момента их исключения из реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.

Кроме того, ЦБ предлагает до 30 июня 2025 года снизить до 100% со 150% коэффициент риска по вложениям в субординированные обязательства (включая бессрочные облигации) нефинансовых организаций.

Это изменение может повысить привлекательность готовящихся "вечных" субордов РЖД на 370 млрд рублей. Предполагается, что их выкупят системно значимые банки и ВЭБ. Президент HA Владимир Путин в мае попросил правительство и ЦБ в сжатые сроки подготовить нормативную базу для таких облигаций, чтобы они "были выпущены в обращение уже в этом году".

Среди других изменений уже анонсированное Центробанком внедрение новой методики оценки кредитного риска по ипотечным ссудам с учетом документа Базельского комитета по банковскому надзору "Basel III: Finalising post-crisis reforms". Эти нормы будут применяться к ипотечным портфелям банков, которые уже начали использовать финализированный подход к расчету риска (сейчас он распространяется на корпоративных заемщиков). Пока банки смогут применять их на свое усмотрение, обязанность применять данные нормы появится с начала 2021 года.

Проект устанавливает коэффициенты риска по ипотечным ссудам под залог жилой недвижимости с учетом значений показателя соотношения величины основного долга по ссуде и справедливой стоимости предмета залога (Loan To Value, LTV) и значения показателя долговой нагрузки (ПДН). Новый подход по сравнению с действующим предусматривает большую чувствительность к риску и более точную его оценку (предусмотрено 14 различных коэффициентов риска по ипотечным ссудам в диапазоне от 25% до 100%).

Действующими нормами инструкции предусмотрены пониженные коэффициенты риска 35%, 50% и 70% по ипотечным ссудам величиной до 50 млн рублей с LTV менее 70%, если совокупный годовой доход заемщика превышает совокупную годовую сумму платежей по кредиту не менее чем в два раза. По прочим ипотечным ссудам применяется коэффициент риска 100%.

Другое изменение - исключение остатков по счетам эскроу из состава обязательств до востребования при расчете норматива мгновенной ликвидности Н2.