Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам стресс-тестов прогнозирует, что подразделения европейских банков в США в процентном отношении понесут крупнейшие потери по кредитам в основных сегментах, пострадавших из-за вспышки коронавируса, пишет Financial Times.

Результаты стресс-тестов показали, что при наихудшем сценарии наибольшие убытки в сегменте потребительского кредитования и кредитных карт среди крупных банков на рынке США могут понести американские подразделения HSBC Holdings Plc и Santander SA.

ФРС ожидает, что потери HSBC по кредитным картам с начала текущего года до первого квартала 2022 года составят 26,4% - максимум среди 33 участвовавших в тестах банков. В банке заявили, что в абсолютном выражении это составляет лишь $400 млн. По прогнозу Федрезерва, совокупные потери банка достигнут $3,9 млрд.

Santander, в свою очередь, может зафиксировать потери на сумму $6,5 млрд по потребительским кредитам, или 17,3% от их общего объема. Совокупные потери банка в США составят $8,6 млрд.

Credit Suisse Holdings (USA) Inc. и Barclays US Llc могут зафиксировать наибольшие убытки по кредитам в двух других категориях - коммерческая недвижимость и коммерческие кредиты. В абсолютном выражении их потери в этих сегментах будут менее существенными в связи с меньшим объемом таких кредитов.

Совокупный коэффициент достаточности капитала первого уровня (Tier 1) отделения Deutsche Bank в США может упасть на максимальные среди участвовавших в стресс-тестах банков 780 базисных пунктов - до 18,4%. Падение этого показателя у следующего за ним банка - Goldman Sachs - будут на 140 базисных пунктов меньше.

Коэффициент Tier 1 у Credit Suisse составляет 24,7%, у HSBC и Santander этот показатель ближе к нормам США - 13% и 14,6% соответственно.

Deutsche Bank, Barclays и HSBC отказались комментировать результаты стресс-тестов, пишет FT. В Santander отметили, что потери по потребительским кредитам, спрогнозированные ФРС, в основном связаны с займами на покупку автомобилей. В банке также подчеркнули, что результаты стресс-тестов показали высокий уровень достаточности капитала.

Между тем Credit Suisse отмечает, что его совокупные потери в США составят 0,9%, что является одним из наиболее низких показателей среди банков.

Объем взвешенных по риску активов HSBC North America на момент начала стресс-тестов составлял примерно $129 млрд. У Santander показатель был на уровне около $119 млрд. Активы Barclays в США равнялись $84 млрд, Credit Suisse - $62 млрд, Deutsche Bank - $37 млрд. Это значительно ниже объема взвешенных по риску активов американских банков, включая Bank of America Corp. и JPMorgan Chase & Co. с активами более $1,5 трлн.

Результаты очередного раунда тестирования банков, размещенные на сайте ФРС, являются частью проверок, которые американский ЦБ проводит в отношении всех крупнейших национальных, а также зарубежных кредитных организаций с крупным бизнесом в США. На основании результатов тестирования регулятор дает разрешение банкам на выплату дивидендов и проведение выкупа собственных акций. Стресс-тесты в США - проверки согласно закону о финансовой реформе Додда-Фрэнка, они проводятся с 2012 года. Главной целью их введения была проверка готовности банков к следующему кризису и повышение доверия общества к ним.