Крупнейшие российские банки, согласно результатам опроса, в среднесрочной перспективе не ожидают реализации рисков дефицита валютной ликвидности, говорится в "Обзоре финансовой стабильности" Банка России.

ЦБ в сентябре-октябре 2020 года провел ежегодный опрос 21 банка, в ходе которого респонденты предоставили информацию о наиболее вероятной динамике требований и обязательств в иностранной валюте в соответствии с собственным прогнозом. Опрос показал, что крупнейшие банки имеют достаточно валютной ликвидности для покрытия ожидаемого погашения обязательств в иностранной валюте на горизонте одного года. Совокупный отрицательный гэп у банков, имеющих дефицит, в течение IV квартала 2020 года по прогнозам банков не превысит $0,1 млрд.

"Таким образом, в условиях нормализации величины запаса ликвидных активов в иностранной валюте, ситуация с валютной ликвидностью остается спокойной. Кроме того, риски дефицита валютной ликвидности банковского сектора по-прежнему являются ограниченными в результате существенно снизившейся в последние годы валютизации банковских балансов", - подчеркивает ЦБ.

В целом ситуация с валютной ликвидностью на российском рынке в апреле-октябре текущего года оставалась спокойной, отмечает регулятор. На фоне значительного запаса валютной ликвидности и стабильной динамики валютных пассивов кредитные организации не предъявляли спрос на соответствующие инструменты Банка России, стоимость валютных заимствований на внутреннем рынке оставалась низкой. При этом из-за снизившейся доходности на внешних рынках банки в этот период сократили запас ликвидной части валютных активов, что, по мнению ЦБ, может в случае стресса увеличить их потребность в валютной ликвидности.

Банки с 1 июня по 1 октября 2020 сократили ликвидные валютные активы на $10,2 млрд, их доля в общих валютных активах снизилась с 18% до 14%. Параллельно кредитные организации увеличили валютное кредитование на $6,2 млрд, предоставив средства преимущественно экспортно ориентированным компаниям, отмечает ЦБ.

Банк России напомнил, что снижение ликвидных иностранных активов банковского сектора было характерно и для летних месяцев прошлых лет и часто сопровождалось уменьшением буфера валютной ликвидности.