Совет управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) США утвердил изменения в механизм стресс-тестов, говорится в пресс-релизе ЦБ.

Реформа призвана повысить прозрачность стресс-тестов и снизить волатильность связанных с ними требований к капиталу. Финальная редакция соответствующих правил во многом аналогична изначально предложенной в прошлом году.

Первое из двух принятых правил обязывает совет управляющих ежегодно собирать общественные комментарии о сценариях и существенных изменениях моделей стресс-тестов, меняет порядок разработки гипотетических сценариев и закрепляет модели стресс-тестов на 2027 год.

Оно также вносит несколько корректировок в календарь стресс-тестов и предусматривает ежегодное тестирование банков с крупными трейдинговыми портфелями на устойчивость к двум группам глобальных рыночных потрясений. Результаты тестирования будет определять потрясение с наибольшими убытками для банка.

Второе правило предполагает расчет требований к стрессовым буферам капитала на основе усредненных результатов двух последних ежегодных надзорных стресс-тестов для банков, проходивших их в оба года. Новый порядок будет применяться с 2028 года, поскольку ФРС хочет, чтобы при расчетах использовались только модели, скорректированные с учетом общественных комментариев.

Совет управляющих также запросил общественные комментарии в отношении предлагаемого пересмотра модели оценки непроцентных доходов в рамках стресс-тестов, который позволит лучше учитывать различия бизнес-моделей банков.

Федрезерв рассчитывает, что указанные изменения в совокупности позволят уменьшить волатильность требований к капиталу примерно вдвое в годовом выражении и не окажут существенного влияния на требования в целом.

"Стресс-тесты - неотъемлемый компонент нашей системы регулирования капитала, - заявила заместитель председателя ФРС по банковскому надзору Мишель Боуман, чьи слова приводятся в пресс-релизе. - Сегодняшние изменения поддерживают ее устойчивость, обеспечивая прозрачность, детальность и учет рисков".

Реформу поддержали шесть из семи членов совета управляющих. Майкл Барр проголосовал против, опасаясь "значительного ослабления стресс-тестов и, как следствие, устойчивости банков".

Отраслевые организации, включая Bank Policy Institute и Американскую банковскую ассоциацию (American Bankers Association), приветствовали изменения.

"Прозрачность и общественное участие сделали лучше механизм стресс-тестов, в результате чего должна повыситься точность, а тестируемые банки - получить возможность для более взвешенного планирования капитала, - говорится в совместном заявлении организаций. - Страна получит от этого экономические выгоды".

В декабре 2024 года, после того как ФРС объявила о намерении изменить механизм стресс-тестов, банковские группы подали на нее в суд, потребовав больше прозрачности и участия в формировании правил.

Совет управляющих американского ЦБ проводит стресс-тесты, чтобы убедиться в достаточности капитала крупных банков и их способности кредитовать население и бизнес даже в случае серьезной рецессии. Ежегодное тестирование было внедрено после финансового кризиса 2008 года.

Ранее в текущем году крупные банки вновь успешно прошли стресс-тесты, после чего немедленно направили миллиарды долларов на выплату дивидендов и обратный выкуп акций.