Американский индекс CBOE Skew, оценивающий относительную стоимость покупки опционов пут на индекс S&P 500 и прозванный инвесторами "индексом "черных лебедей", в пятницу подскочил до исторического максимума и с тех пор остается на высоком уровне, пишет MarketWatch.

Как объясняют эксперты, по сути, индекс позволяет оценить спрос инвесторов на инструменты для хеджирования рисков возможного падения фондового рынка. С начала года индикатор прибавил 21%.

"Рост индекса CBOE Skew отражает спрос на инструменты хеджирования после того, как индексы достигли рекордных отметок, - говорит глава исследовательской фирмы OptionInsider.com Марк Лонго. - Инвесторы стали больше задумываться о защите от понижательных рисков".

Повышение индикатора совпало с ростом фондовых рынков после избрания Дональда Трампа президентом США. С тех пор основные фондовые индикаторы США поднялись на 11-14%.

При этом индекс волатильности CBOE Volatility Index, известный как "индекс страха", в последнее время опустился значительно ниже среднего показателя в 20 пунктов, что, по мнению экспертов, говорит о неготовности к резким скачкам.