Системно значимые кредитные организации (СЗКО, в этот список входит 11 крупнейших российских банков) в октябре, который стал рекордным по объему размещения на аукционах Минфина, усилили свое доминирование на рынке ОФЗ. Как говорится в докладе ЦБ, в октябре СЗКО приобрели 89,9% всего совокупного объема размещения (то есть примерно 1,35 трлн рублей из 1,5 трлн рублей), и 93,9% флоутеров.

Помимо сохраняющегося интереса крупнейших банков к аукционам Минфина, рекордным объемам размещения способствовали и высокие премии к вторичному рынку, отмечает ЦБ. На сентябрьских аукционах доля СЗКО составила 82,9% (против всего 57,2% в июле и 62,7% в августе).

Нерезиденты, напротив, в октябре не были активны на аукционах по размещению ОФЗ, забрав всего 4,1% объемов - на 3,5 п.п. меньше, чем в сентябре. В результате доля вложений нерезидентов в ОФЗ на счетах иностранных депозитариев в НРД в общем объеме рынка, несмотря на рост их вложений в абсолютном выражении на 42,9 млрд руб., за месяц сократилась на 2,7 п.п., до 23,3%.

Резкое увеличение вложений в ОФЗ крупнейшими банками произошло не спонтанно: ему предшествовала встреча с Минфином, рассказывал в конце октября, после очередного рекордного аукциона, глава ведомства Антон Силуанов. "У нас были риски, что такой объем ресурсов мы не поднимем в бюджет (для покрытия высокого дефицита на фоне выпадающих доходов из-за коронавируса и расходов на борьбу с ним). Проговорили с кредитными организациями, выслушали их требования, условия, и пошли на то, чтобы, конечно, платить несколько больше премии. Но за это мы раздвинули горизонт заимствований, мы сейчас стараемся занимать на срок больше 10 лет", - сказал Силуанов на форуме ВТБ 29 октября. Глава банка Андрей Костин 30 октября сообщил, что в этом году ВТБ готов нарастить вложения в ОФЗ до 750 млрд рублей с уже инвестированных 400-500 млрд рублей.

За первые пять аукционных дней в октябре - начале ноября Минфин разместил в общей сложности ОФЗ на общую сумму почти 1,93 трлн рублей по номиналу, что составляет около 96,5% квартального плана в размере 2 трлн рублей. Таким образом, для выполнения квартального плана ведомству осталось продать облигации на сумму всего чуть более 70 млрд рублей, что, учитывая итоги последних размещений, будет легко сделать уже в эту среду.