Наибольшие потери от переоценки портфелей долговых бумаг (более 10%) на фоне роста процентных ставок понесли частные системно значимые банки, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном Банком России. "Эта категория участников рынка имеет существенные объемы портфелей на балансе, состоящие в основном из выпусков с фиксированным доходом. Поэтому переоценка по ним стала максимальной из всех рассмотренных групп банков", - отмечает регулятор.

В среднем изменение стоимости портфелей долговых ценных бумаг у российских банков, по оценкам ЦБ, за период с ноября 2020 года до конца октября 2021 года не превысило 10%, но ситуация сильно различается по отдельным банкам и банковским группам, подчеркивает Банк России.

Наиболее устойчивая стоимость портфелей характерна для государственных системно значимых банков в силу значительного объема ОФЗ с плавающим купоном, приобретенных в 4-м квартале 2020 года. Остальные категории банков показали переоценку на уровне 7-9%.

Согласно дополнительным расчетам по влиянию переоценки долговых бумаг капитал, снижение норматива достаточности собственных средств Н1.0 может достигать 1,1 процентный пункт (п.п.) для дочерних иностранных организаций и 1 п.п. для прочих банков. Эти группы банков имеют относительно высокое значение норматива, поэтому для них этот эффект не является критичным. Государственные и частные системно значимые банки имеют меньший запас капитала, и эффект переоценки для них является ощутимым, отмечает ЦБ.

"В то же время на фоне общего роста прибыли банков в этом году, в том числе в связи со снижением кредитных рисков, эффект от реализации процентного риска остается ограниченным. В дальнейшем российским банкам следует использовать инструменты хеджирования в целях ограничения возможного процентного риска", - подчеркивает регулятор.