Совет по финансовой стабильности (FSB) в понедельник опубликовал финальный свод требований к капиталу глобальных системно значимых банков. В соответствии с правилами, в случае краха банка его ресурсов должно хватить для сворачивания операций без создания угрозы для банковской системы в целом и без использования средств налогоплательщиков.

• В соответствии с требованиями FSB, к январю 2019 года минимальный показатель покрытия убытков системно значимых банков (total loss absorption capacity, TLAC) должен составлять 16% взвешенных по риску активов, к январю 2020 года - 18%.
• Минимальный показатель финансового рычага (leverage ratio), рассчитываемого как отношение основного капитала банка к сумме его активов, у системно значимых банков должен составить 6% к 2019 году и 6,75% к 2022 году.

Требования FSB к системно значимым банкам emerging markets являются более мягкими.

• В данном случае банкам необходимо будет иметь минимальный TLAC на уровне 16% взвешенных по риску активов и минимальный показатель финансового рычага в 6% не позднее 1 января 2025 года, а увеличенные показатели - соответственно 18% и 6,75% не позднее января 2028 года.

Новые стандарты предполагают, что при необходимости увеличить TLAC до 18% 30 банкам, входящих в список системно значимых, придется привлечь капитал в размере от 457 млрд евро до 1,1 трлн евро в зависимости от того, какие инструменты будут использоваться для его увеличения.

Без учета четырех китайских банков, входящих в число системно значимых, этот ориентир снизится до 107-776 млрд евро.