ЦБ РФ заложил в стресс-тестах для российских банков цену на нефть $25 за баррель и падение ВВП на 2,4%, говорится в отчете о развитии банковского сектора и банковского надзора за 2015 год.

ЦБ в целях оценки системной устойчивости российского банковского сектора провел стресс-тест с использованием макромодели по состоянию на 1 января 2016 года. Расчет проводился по всем действующим банкам на базе макросценария, характеристики которого были определены на основании оценок возможного влияния на российскую экономику ухудшения внешнеэкономических условий.

Сценарий предполагает снижение цен на нефть до $25 за баррель и падение ВВП на 2,4%; эти события сопровождаются ростом процентных ставок на российском финансовом рынке и снижением фондовых индексов.

При расчете стресс-теста учитывалась проведенная в 2015 году докапитализация банков через АСВ. При этом принималось во внимание обязательство докапитализированных банков обеспечивать прирост кредитов приоритетным отраслям не менее 1% в месяц на протяжении рассматриваемого периода. Также стресс-тест учитывал досоздание резервов по украинским активам некоторых крупных банков.

По результатам стресс-теста наибольшая часть потерь (71%) связана с кредитным риском (доформированием резервов по ссудам). Средняя доля

"плохих" ссуд в ссудном портфеле на годовом горизонте может вырасти с 10,0 до 17,8%. На потери от доформирования резервов по пролонгированным ссудам приходится 11,8% от общего объема потерь.

Второе по значимости место (около 15%) занимают потери от реализации рыночного риска. При этом основная часть этих потерь приходится на процентный риск (около 60%), еще около 30% – на фондовый риск и около 10% – на валютный. На потери от реализации процентного риска по балансу приходится около 12% от общего объема потерь.

С дефицитом ликвидности по итогам стресс-теста могут столкнуться 12 банков (1,1% активов банковского сектора); размер дефицита оценивается в 0,2 трлн руб. По результатам стресс-теста значения показателей достаточности капитала в целом по банковскому сектору могут снизиться (достаточность

базового капитала – с 8,2 до 6,3%; основного капитала – с 8,5 до 6,8%; совокупного капитала – с 12,7 до 10,7%), но останутся выше регулятивного

минимума. Таким образом, у банковского сектора сохраняется существенный буфер капитала; банковский сектор способен с учетом мер государственной поддержки противостоять серьезным шокам в случае углубления кризисных явлений.